外汇交易中如何过滤假突破的实用技巧
突破交易的利润通常比较可观，但许多突破最终会以失败告终，这也让不少交易者感到困惑。在外汇市场中，假突破频发的主要原因在于，这一市场相比其他市场更容易受到技术面因素的驱动。因此，一些市场参与者会有意制造突破行情，用以迷惑那些尚未察觉的交易者。为了过滤掉潜在的假突破，交易者可以通过价格行为进行筛选，从而辨别哪些突破具有更高的成功率。我为这类策略制定了一些规则，以便更好地把握强劲的趋势市场。例如，当某个货币对创出新高，随后回落到近期低点，接着再次反转并创出另一个新高时，这类情形往往具有较高的成功率。其原因在于，当不坚定的交易者被清理出局后，市场中剩下的资金充足的真正参与者会重新入场，推动货币对站上更高的价格，这一策略有助于交易者进入一个较为强劲的趋势行情。
过滤假突破交易策略规则
买入
1. 观察某个货币对，柯尔凯思它正在创出20天内的最高点。
2. 观察到在接下来的3天内，柯尔凯思该货币对出现反转，并创出2天内的最低点。
3. 如果在创出2天最低点后的3天内，价格突破了前期20天的最高点，此时可考虑买入该货币对。
4. 初始止损点可以设置在步骤2中所确定的2天最低点下方几个点的位置。
5. 可采用移动止损来保护利润，或者当利润达到所承担风险的2倍时，选择止盈离场。
卖出
1. 观察某个货币对，它正在创出20天内的最低点。
2. 观察到该货币对在接下来的3天内出现反转，并创出2天内的最高点。
3. 如果在创出2天最高点后的3天内，价格跌破了前期20天的最低点，此时可考虑卖出该货币对。
4. 止损点可设在步骤2中所确定的2天最高点上方几个点的位置。
5. 同样可采用移动止损来保护利润，或者当利润达到所承担风险的2倍时，选择止盈离场。
过滤假突破交易案例
第一个例子可参考图1。在英镑/美元的日线图上，11月17日该货币对创出了20天的新高点1.8631，由此它进入了观察范围。我们等待货币对出现2天的新低点，然后在3天内反弹并超过前期20天的高点1.8631。这一情形在11月23日出现，我们在最高点上方几个点的1.8640进场买入。止损单设在两天最低点1.8472下方几个点的1.8465。当货币对朝有利方向波动时，我们有两个选择：一是在利润超过所承担风险的2倍时止盈离场，二是运用移动止损，例如根据两根蜡烛的最低点来设置。最终，我们选择根据两根蜡烛的最低点进行移动止损。在12月8日，我们在1.9362平仓离场，两个星期内总利润达到了722点。
图1-英镑美元过滤假突破的图表 图2是该策略的另一个例子。在美元/加拿大元的日线图上，4月21日该货币对创出了20天的新高点1.3636，这意味着它进入了观察范围。我们等待货币对出现2天的新低点，然后在3天内反弹并超过前期20天的高点1.3636。这一情形在4月23日发生，当时我们在前期20天高点上方几个点的1.3645进场买入。止损单设在两天低点1.3514下方几个点的1.3505。当货币对朝有利方向波动时，我们有两个选择：一是在利润超过所承担风险的2倍时止盈离场，那将是280点的利润；二是运用移动止损，例如根据两根蜡烛的最低点来设置。如果选择根据两根蜡烛的最低点进行移动止损，那么交易将在1.3686平仓离场，获得41点的利润；而如果选择另一选项，280点利润的止盈单将在5月10日被执行。
图2-美元加拿大元过滤假突破的图表 最后一个例子是空头案例。图3是美元/日元的日线图。如图所示，美元/日元在10月11日创出了20天的最低点109.30。接着，该货币对在10月13日出现2天的新高点110.21。随后，价格在接下来的两天内出现反转，跌破了前期20天的最低点。当价格到达109.20（即20天最低点下方几个点的位置）时，我们的卖单被执行。我们将止损点设在两天高点上方几个点的110.30。当货币对朝有利方向波动时，我们有两个选择：一是在利润超过所承担风险的2倍时止盈离场，那将是220点的利润；二是运用移动止损，例如根据两根蜡烛的最高点来设置。根据两根蜡烛的最高点进行移动止损，在11月2日交易于106.76平仓；而如果选择另一选项，在10月25日，220点利润的止盈单将在107.00的价格被执行。
图3-美元日元过滤假突破的图表